Phương sai (Variance) là gì, phương pháp tính và cách ứng dụng

Phương là một khái niệm quen thuộc trong đời sống và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như địa lý, định vị và phát triển kinh tế. Đặc biệt nó được sử dụng rất phổ biến để thực hiện các hoạt động định vị hay tính toán trong lĩnh vực đầu tư. Vậy phương sai là gì? Ý của phương sai trong đầu tư ra sao? Cách tinh phương sai như thế nào? VNCash24h sẽ giúp bạn nắm đưcọ các thông tin cần thiết về khái niệm này trong bài viết dưới đây.

Phương Sai Là Gì?

Phương sai có tên gọi tiếng anh là Variance, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Đây là một bảng số liệu thể hiện sự đặc trưng của độ phân tán các số liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Nếu phương sai thể hiện giá trị nhỏ nghĩa là bộ số liệu đó có các giá trị gần với giá trị trung bình.

Trong đầu tư tài chính, phương sai lợi nhuận của các tài sản trong một danh mục đầu tư được sử dụng như một phương tiện để phân bổ tài sản một cách tốt nhất.

Phương trình phương sai, trong đầu tư tài chính là công thức để so sánh hiệu quả của các thành phần trong danh mục đầu tư với nhau và so với giá trị hiệu quả trung bình.

Ý Nghĩa Của Phương Sai Trong Đầu Tư

Một phương sai lớn chỉ ra rằng các số trong tập hợp cách xa giá trị trung bình và nằm xa nhau. Ngược lại phương sai càng nhỏ thì càng gần với giá trị trung bình.

Khi giá trị phương sai bằng 0 chứng tỏ các giá trị trong tập hợp số đều tương đồng. Phương sai sẽ luôn là số dương vì chung được bình phương trước khi tính toán.

Phương sai là một số liệu quan trọng trong đầu tư. Phương sai giúp xác định biến động và là thước đo rủi ro. Nó giúp đánh giá rủi ro mà các nhà đầu tư giả định khi họ mua một tài sản cụ thể. Phương sai giúp nhà đầu tư xác định liệu khoản đầu tư có sinh lời hay không.

Vậy làm thế nào để xác định chính xác điều này? Các nhà đầu tư có thể phân tích phương sai của lợi nhuận giữa các tài sản trong danh mục đầu tư để đạt được sự phân bổ tài sản tốt nhất. Trong đầu tư tài chính, phương sai được sử dụng với mục đích so sánh các danh mục đầu tư với nhau và tìm ra danh mục nào hiệu quả nhất.

Cách Tính Phương Sai

Phương sai sẽ được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu với giá trị trung bình. Sau đó bình phương các chênh lệch với mục đích mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu.

Tất cả sẽ được thể hiện thông qua công thức tính phương sai như sau:

Trong đó:

• x: là giá trị trong tập dữ liệu.
• µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
• N là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp các nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận với mỗi khoản đầu tư của họ. Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Xem thêm: Độ lệch chuẩn là gì? Phương thức tính chi tiết

Ví Dụ Về Phương Sai

Để giúp hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ cụ thể về đầu tư dưới đây:

Lợi tức của một cổ phiếu là:

• Trong năm đầu tiên:10%.
• Trong năm hai: 20%.
• Trong năm ba: -15%.

Trung bình lợi nhuận của ba năm này là 5%. Sự khác biệt giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

Tổng các độ lệch bình phương này là 650%. Ta chia tổng số 650% cho số lần hoàn vốn (3 trong các trường hợp này) sẽ có được phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Ưu Điểm Và Hạn Chế Khi Sử Dụng Phương Sai

Các nhà thống kê sử dụng phương sai để xem các số riêng lẻ có quan hệ với nhau như thế nào trong một tập dữ liệu.

• Ưu điểm: Phương sai giúp xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình, kể cả hướng di chuyển. Vì thế nó không bị loại bỏ và trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.
• Nhược điểm: Một bất lợi của phương sai có thể kể đến đó là làm tăng trọng số cho dữ liệu không liên quan. Nghĩa là các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi chúng ta bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ để diễn giải. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai của nó, hay độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.

Cách Sử Dụng Phương Sai Đạt Hiệu Quả Cao

Để đánh giá mức độ rủi ro, các nhà đầu tư sử dụng giá trị trung bình để xác định sự thay đổi có thể tương đương với rủi ro trong danh mục đầu tư. Điều này thường được sử dụng khi nhà đầu tư cân nhắc để quyết định xem khoản đầu tư có xứng đáng với rủi ro hay không.

Dù kết quả cho ra không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn nhưng phương sai cho phép các nhà đầu tư xác định được tác động của một cổ phiếu cụ thể đối với danh mục đầu tư.

Phương sai cho ra kết quả càng cao, thì phạm vi tồn tại trong tập hợp càng nhiều. Các nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm phương sai giữa các nhóm thử nghiệm để xác định xem chúng có đủ giống nhau để đưa ra kết quả cuối cùng hay không.

Tổng Kết

Chắc hẳn đến đây, bạn đã nắm được những thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn phương sai là gì cũng như cách tính phương sai chính xác nhất. Hy vọng những chia sẻ này đã giúp bạn trau dồi thêm những kiến thức bổ ích phục vụ cho nhu cầu đầu tư tài chính của mình.

Xem thêm:

Tỷ giá chéo là gì? Phương thức tính tỷ giá chéo

Bao thanh toán là gì? Các phương thức bao thanh toán hiện nay

Uỷ thác đầu tư là gì? Có nên sử dụng dịch vụ quỹ uỷ thác đầu tư không?

Cán cân thương mại là gì? Khái niệm và công thức tính

FnB là gì? Vai trò của ngành FnB

Bài viết được biên tập bởi: Vncash24h.com